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微交易:上证50etf期权怎么计算盈亏?

摘要
50etf期权的盈亏主要分为两种情况:第一种情况,提前平仓情况下的盈亏计算,平仓权利金额减去开仓权利金额;第二种情况,持有到期行权盈亏计算,平仓盈亏减去权利金

  虽然现在很多投资者对于上证50etf期权并不陌生,也被这一热门的交易市场所吸引,但是很多人并不是十分清楚50ETF期权的盈亏是怎么计算的,甚至对于其一些交易术语都是一知半解。


  因此在本文中,CC期权的分析师就为大家分别举例说明,讲解一下50ETF期权实值、虚值、平值的概念,以及50ETF期权交易的盈亏该如何计算?


  1.合约行权价最接近50ETF现价的称为:平值合约


  如: 50ETF现价2.6830


  平值合约:行权价为2.7000的合约


  2.认购期权:


  行权价低于2.7000——实值合约


  行权价高于2.7000——虚值合约


  3.认沽期权: 与认购期权相反


  行权价低于2.7000——虚值合约


  行权价高于2.7000——实值合约


  上证50etf期权盈亏计算:


  50etf期权的盈亏主要分为两种情况:第一种情况,提前平仓情况下的盈亏计算,平仓权利金额减去开仓权利金额;第二种情况,持有到期行权盈亏计算,平仓盈亏减去权利金。


  (1)提前平仓盈亏计算


  假设,开盘在0.0325附近买入20张50ETF购2月2500期权合约,然后在0.0425卖出平仓20张50ETF购2月2500期权合约,合约乘数是10000,那么盈利是多少?


  盈利=(0.0425-0.0325)X10000x20=2000元


  (2)持有到期,行权后盈亏计算(只有到期为实值期权才会行权,此时对买方有利,可以行权,为虚值期权,则不行权,放弃权利)


  假设,开盘在0.1548买入开仓30张50ETF购2月2300期权合约,持有到期日行权之后,50ETF的市价为2.500元,那么盈利是多少?


  买入开仓的权利金=0.1548x10000x30=46440元。


  平仓盈亏(2.500-2.300)x10000x30=60000元。


  行权后的盈亏=60000-46440=13560元。


  一般来说,大部分投资者都会选择提前平仓获利,而不是持有到期进行行权,当然,这也是个人的交易的喜好和习惯,只要大家觉得适合自己操作即可。


 

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